Jalankan simulasi Monte Carlo di Deadline Cloud

Paket pekerjaan monte_carlo_simulation memberi harga portofolio catatan terstruktur yang dapat diautocallable menggunakan simulasi Monte Carlo dengan model volatilitas stokastik Heston. QuantLib Pekerjaan tersebut adalah port Deadline Cloud dari Penetapan Harga Derivatif Keuangan dengan lokakarya AWS Batch.

Bundel mendefinisikan pipa dua langkah:

1. PricePositions— Satu tugas per posisi portofolio. Tugas dikelompokkan menjadi potongan-potongan yang mengkalibrasi model Heston sekali dan memberi harga semua posisi dalam potongan, mengamortisasi biaya kalibrasi.

2. AggregateResults— Mengumpulkan hasil per posisi ke dalam ringkasan portofolio.

Bundel menggunakan ekstensi Open Job Description TASK_CHUNKING untuk load balancing. Penjadwal dimulai dengan mengirimkan posisi individual, mengamati berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan kemudian secara otomatis menumbuhkan ukuran potongan agar sesuai dengan runtime target. Posisi cepat dikelompokkan menjadi potongan-potongan yang lebih besar; posisi lambat tetap dalam potongan kecil untuk menjaga pekerjaan tersebar di seluruh armada.

Untuk menjalankan bundel ini, Anda memerlukan antrian dengan lingkungan antrian conda yang menyertakan saluran untukconda-forge. quantlib-python Saat Anda menerapkan template starter farm, atur ProdCondaChannels parameternya kedeadline-cloud conda-forge.

Kirim bundel dengan pengirim GUI:

deadline bundle gui-submit monte_carlo_simulation/

Atau kirimkan tes cepat dengan posisi lebih sedikit:

deadline bundle submit monte_carlo_simulation/ \
  -p PositionRange="0-1" -p NumPaths=100