Esegui una simulazione Monte Carlo su Deadline Cloud

Il pacchetto di lavoro monte_carlo_simulation valuta un portafoglio di note strutturate richiamabili automaticamente utilizzando la simulazione Monte Carlo con il modello di volatilità stocastica di Heston. QuantLib Il lavoro consiste nel portare Deadline Cloud il workshop Pricing Financial Derivatives with AWS Batch.

Il pacchetto definisce una pipeline in due fasi:

1. PricePositions— Un'attività per posizione nel portafoglio. Le attività sono raggruppate in blocchi che calibrano il modello Heston una sola volta e determinano il prezzo di tutte le posizioni del blocco, ammortizzando i costi di calibrazione.

2. AggregateResults— Raccoglie i risultati per posizione in un riepilogo del portafoglio.

Il pacchetto utilizza l'estensione Open Job Description TASK_CHUNKING per il bilanciamento del carico. Lo scheduler inizia inviando singole posizioni, osserva quanto tempo impiegano e quindi aumenta automaticamente la dimensione del blocco per adattarla al runtime di destinazione. Le posizioni veloci sono raggruppate in blocchi più grandi; le posizioni lente rimangono in blocchi più piccoli per mantenere il lavoro distribuito su tutta la flotta.

Per eseguire questo pacchetto, è necessaria una coda con un ambiente di coda conda che includa il canale per. conda-forge quantlib-python Quando distribuite il modello di starter farm, impostate il parametro su. ProdCondaChannels deadline-cloud conda-forge

Invia il pacchetto con il mittente della GUI:

deadline bundle gui-submit monte_carlo_simulation/

Oppure invia un test rapido con meno posizioni:

deadline bundle submit monte_carlo_simulation/ \
  -p PositionRange="0-1" -p NumPaths=100