在截止日期雲端上執行 Monte Carlo 模擬

monte_carlo_simulation 任務套件使用 Monte Carlo 模擬搭配 QuantLib 的 Heston 隨機波動模型，為可自動呼叫的結構化備註產品組合定價。任務是 AWS Batch 研討會定價財務衍生產品的截止日期雲端連接埠。

套件定義兩個步驟的管道：

1. PricePositions — 每個產品組合位置一個任務。任務會分組為校正 Heston 模型一次的區塊，並對區塊中的所有位置定價，以攤銷校正成本。

2. AggregateResults — 將每個位置的結果收集到產品組合摘要中。

套件使用 Open Job Description TASK_CHUNKING 延伸模組進行負載平衡。排程器會從分派個別位置開始，觀察它們需要多長時間，然後自動擴展區塊大小以符合目標執行時間。快速位置會分組為較大的區塊；慢速位置會保留在小型區塊中，以保持工作分散到整個機群。

若要執行此套件，您需要具有包含 conda-forge頻道之 conda 佇列環境的佇列quantlib-python。部署入門陣列範本時，請將 ProdCondaChannels 參數設定為 deadline-cloud conda-forge。

使用 GUI 提交者提交套件：

deadline bundle gui-submit monte_carlo_simulation/

或者提交位置較少的快速測試：

deadline bundle submit monte_carlo_simulation/ \
  -p PositionRange="0-1" -p NumPaths=100